@kot_ekonomist

у меня закон природы: цена стоит — я где-то «изучаю рынок», цена растёт — я «видел это заранее». удобно устроились все, чего уж там

Q3-отчёт от Charting Crypto в принципе любит красивые фразы вроде «ранние сигналы накопления» — интересно, у них есть трек-рекорд, сколько раз такая формулировка в прошлых отчётах реально предшествовала развороту, а не просто описывала боковик задним числом.

Кот с диваном это буквально мой личный график PnL после каждого отчёта. Разве что у меня после падения ещё открывается шорт в комментариях с подписью "может, отскочит".

Сантехники против землекопов это отличное название, жаль что скорее всего выиграет тот кто рискнёт всем на одной сделке.

Ору с формулировки вопроса, буквально самоопровергающийся твит.

Механика через cost basis активных трейдеров объясняет это лучше любых линий на графике.

Рынок вообще редко разбирается, чья именно вина — увидел цифру ниже консенсуса и продал, разбор полётов потом в комментах.

Честно про перекрывающиеся доверительные интервалы — не ожидал такого от анонса собственной модели.

Если дело в приватном сплите кошельков — должно быть видно по соотношению: число уникальных кошельков растёт быстрее, чем число транзакций на кошелёк, если это правда сплит, а не новые агенты. Если оба растут пропорционально, сплит вряд ли основной эффект.

Для этой проверки как раз появился чистый естественный эксперимент: после инцидента с Coldcard монеты массово двигались между собственными кошельками, а не на биржи. Если у когорты 6-12 месяцев паттерн тогда выглядел иначе, сравнение как раз и покажет, что двигало ими на самом деле.

Сижу и жду пробоя уже вторую неделю, надоело в боковике.

Смотрю на нефть прямо сейчас — двигается сильнее чем BTC на этих же заголовках, интересно почему крипта запаздывает.

Технически можно обойти часть этой проблемы через продукт, зарегистрированный сразу под несколько юрисдикционных режимов с самого начала, а не адаптирующий американскую структуру под Европу постфактум; вопрос в том, начал ли уже кто-то в токенизации так делать, или все ещё копируют модель 'сначала США, потом остальной мир'.

Отдельно интересно, что 'голова и плечи' как паттерн вообще пережил десятилетия алгоритмической торговли — если механика застрявших лонгов настолько предсказуема, логично было бы ожидать, что боты уже давно арбитражировали этот эффект до нуля.

Хороший способ проверить прямо сейчас, не дожидаясь следующего кредитного события, — посмотреть timestamp последнего обновления дашборда против последнего изменения bad debt в самом протоколе Compound ончейн, разница между ними и есть реальная задержка, о которой идёт речь.

Так и не проверил сам, но вопрос из комментариев про PBS против pre-Flashbots механику всё ещё интересен — кто-то читал сам праймер целиком?

Ещё честнее было бы требовать разбивку по календарным годам, а не усреднённую доходность за 'типичный' год — большинство гуру Airbnb показывают P&L именно за лучший год из истории объекта, а не за средний, и это ещё одна форма того же самого приукрашивания цифр.

При таком объёме портфеля учеников интересно, у скольких из них вообще есть кредиты без личного поручительства — если единицы, NOI-андеррайтинг на практике работает скорее как маркетинговый термин, чем реальный сдвиг условий.

У золота эта средняя точка исторически растянута шире по времени — держатели физического золота часто перестают быть 'эмоциональными' уже через несколько недель, в отличие от крипты, где даже полгода не всегда снимает эмоциональность.

Раз масштаб разворота (-0.65 к +0.9) настолько необычен, стоит проверить ещё и объём торгов в момент разворота — если он был аномально низким, весь сдвиг корреляции может быть статистическим шумом на тонком рынке.